Родился 13 августа 1955 г. в городе Нальчике.

Образование высшее.

В 1979 г. окончил юридический факультет Ростовского государственного университета.

С 1979 г. по 1987 г. проходил службу на различных должностях в подразделениях уголовного розыска и службы БХСС МВД Кабардино-Балкарской Республики.

С 1987 г. по 1991 г. - заведующий административно-финансовым отделом Совета Министров Кабардино-Балкарской Республики.

С 1991 г. по 1995 г. - заместитель начальника службы криминальной милиции, начальник Управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Кабардино- Балкарской Республики.

С 1995 г. по 1999 г. - заместитель министра внутренних дел МВД Кабардино-Балкарской Республики - начальник службы криминальной милиции.

Дважды, в 1993 и 1997 гг., избирался в Палату представителей Парламента Кабардино-Балкарской Республики, где возглавлял комиссию по законодательству и безопасности.

В 1999 г. переведен в г. Москва на должность главного инспектора Инспекции Главного организационно-инспекторского управления МВД России.

С 2003 г. назначен заместителем начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД России.

С 2005 г. - первый заместитель начальника Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД России.

С 2008 г. по 2012 г. - начальник Главного управления (Департамента) по противодействию экстремизму МВД России.

С сентября 2012 г. по декабрь 2013 г. - начальник Всероссийского института повышения квалификации сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации.

6 декабря 2013 г. назначен временно исполняющим обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики.

9 октября 2014 г. депутаты парламента Кабардино-Балкарии единогласно избрали Юрия Кокова Главой Кабардино-Балкарской республики.

С 26 сентября 2018 г. - заместитель Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации.

Генерал-полковник полиции.

Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации.

Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени, орденом Александра Невского, орденом Мужества,  орденом Почета, медалью "За отличие в охране общественного порядка", Почетной грамотой Президента Российской Федерации.

Женат, имеет двоих детей.